学术报告：2021年 11月01日14:00-15:00，中国科学院数学与系统科学研究院-陈楚楚

陈楚楚

单  位

中国科学院数学与系统科学研究院

报告题目

Convergence of Density Approximation for Stochastic Heat Equation

报告时间

2021年11月1日

14：00-15：00

报告地点

在线报告/腾讯会议

会议链接：

https://meeting.tencent.com/dm/Jdud71IyYVVe

会议号：641 655 971

邀请人

曹婉容

报告摘要

The probability density function of stochastic differential equations characterizes all relevant probabilistic information. This talk studies the numerical approximation of the density of the stochastic heat equation via the accelerated exponential Euler scheme. The existence and smoothness of the density of the numerical solution are proved by means of Malliavin calculus. Moreover, the convergence rate of densities in the uniform convergence topology is established based on a test function-independent weak convergence analysis.

报告人简介

陈楚楚，中国科学院数学与系统科学研究院，副研究员。2015年在数学与系统科学研究院获博士学位，2015-2017年先后在普渡大学和密歇根州立大学从事博士后研究工作。2020年获得国家优秀青年基金资助。主要研究方向为随机偏微分方程数值算法及其理论分析。